Forex atr stop loss

Gerenciando Riscos com ATR Encontrar o local perfeito para colocar sua ordem stop-loss pode ser um desafio difícil. Se você fizer sua parada muito apertada, você corre o risco de ser perverso fora do comércio antes que os movimentos de preços na direção que você realmente queria que ele se movesse deixando você com uma perda quando você deveria ter obtido um ganho. Defina a parada ndash muito grande e corre o risco de tomar uma perda muito maior do que você poderia querer. Esse padrão de confusão leva muitos comerciantes à indecisão e, em alguns casos, a obstinação direta, pois alguns comerciantes ignoram a colocação de ordens de stop-loss em seus negócios. Como vimos em The Number One Mistake que Forex Traders Make ndash, isso pode ser uma forma de negociação perigosa e pode levar muitos comerciantes a um caminho muito caro. É aí que ATR, ou alcance real médio pode ajudar grandemente os comerciantes nessas situações. Average True Range é um indicador projetado para ajudar os comerciantes na leitura da volatilidade. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, o valor da ATR também será avaliado. O gráfico abaixo mostrará AUDUSD com ATR aplicado: Criado com MarketscopeTrading Station II No gráfico acima, observe a área verde destacada na área de preços, bem como na parte inferior do gráfico. À medida que o preço começou a fazer movimentos menores na caixa verde, o indicador abaixo do gráfico de preços refletiu adequadamente essa volatilidade decrescente. ATR mudou-se para refletir a menor volatilidade no preço. Observe também a leitura para ATR no canto superior esquerdo do indicador e, se você não puder ver na tabela acima, a imagem abaixo irá ilustrar ainda mais: Criado com MarketscopeTrading Station II A leitura na ATR é em .00285. Isto é em lsquopips, rsquo expresso no mesmo formato de preço que o par de moedas. Então, para um par de moedas como o AUDUSD, no qual o preço está em 1.0436 no momento da redação, a leitura ATR de .00285 é de 28,5 pips. Se ATR fosse em .00418, isso seria 41,8 pips. E se ATR estiver em .01295, isso seria 129,5 pips. ATR sempre será expresso no formato de preço. Configuração pára com ATR Depois que um comerciante sabe como ler ATR, grande parte do legwork em usar o indicador já está feito. Como vimos no gráfico de 4 horas acima, ATR estava lendo 28,5 pips em AUDUSD. À medida que os comerciantes entram em posições AUDUSD, eles podem procurar set stops em 28,5 pips ndash ou o valor de ATR no momento da iniciação do tradersquos. Se esse nível de paragem parecer que pode estar muito próximo do preço atual do mercado, os comerciantes podem procurar personalizar sua abordagem ao serem mais conservadores ou agressivos, definindo suas paradas em múltiplos da leitura do ATR. Um comerciante que procura ser mais conservador (ao usar uma parada maior) pode definir seu nível de risco inicial para duas vezes a leitura do ATR. Se este for o caso, o comerciante que olha para abrir uma posição AUDUSD do cenário acima faria uma parada de 57 pips (28,5 x 2 57). Por outro lado, um comerciante que quer ser mais agressivo pode procurar estabelecer ATR em frac12 do valor Average True Range. No exemplo AUDUSD acima, isso seria uma parada de 14 pips (28.52 14.25 (arredondado para baixo)). --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados mundiais de câmbio. A verdadeira faixa real (ATR) Trailing Stops As paradas de trailing são normalmente calculadas em relação ao preço de fechamento: Calcular Average True Range (ATR) Multiplique ATR pelo seu múltiplo selecionado em nosso Caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtrai 3 x ATR do preço de fechamento e traça o resultado como a parada para o dia seguinte. Se o preço terminar abaixo da parada ATR, adicione 3 x ATR ao preço de fechamento para rastrear um comércio curto Caso contrário, Continue a subtrair 3 x ATR para cada dia subseqüente até o preço reverter abaixo da parada ATR Também construímos um mecanismo de catraca para que o ATR pare não se mova mais baixo durante um longo comércio nem eleva-se durante um curto comércio. A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído do High diário durante uma tendência ascendente e adicionado ao Low diário durante uma tendência descendente. As paradas normais do range true Range são muito mais voláteis do que as paradas com base em médias móveis e são propensas a adiar e sair de posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendências. As paradas normais True Range Trailing são mais adaptáveis ​​às condições de mercado variáveis ​​do que Percentage Trailing Stops, mas obtêm resultados semelhantes quando aplicados a ações que foram filtradas para uma forte tendência. O ATR original e as paradas de volatilidade têm duas principais fraquezas: as paradas movem-se para baixo durante uma tendência ascendente, se o intervalo vertical médio se alargar. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse pressupõe que você mude para uma posição curta quando for fechado fora de uma posição longa e vice-versa. O que é tão provável em um sistema de tendência seguinte é que um comerciante é interrompido cedo e sua próxima entrada está na mesma direção que o seu comércio anterior. Introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para resolver a primeira fraqueza. O segundo pode ser tratado usando bandas ATR. Método lógico de negociação Stop Placement é um jogo de probabilidade. Isso significa que todos os comerciantes estarão errados às vezes. Quando um comércio dá errado, existem apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição, ou descer com o navio. É por isso que o uso de pedidos de parada é tão importante. Muitos comerciantes ganham lucros rapidamente, mas também impedem a perda de negócios - é simplesmente a natureza humana. Nós tomamos lucros porque se sente bem e tentamos ocultar o desconforto da derrota. Uma ordem de parada devidamente realizada cuida desse problema, agindo como um seguro contra a perda de muito. Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: a que preço sua opinião é errada. Neste artigo, explore várias abordagens para determinar a parada de colocação que o ajudará a engolir o seu orgulho e manter seu portfólio à tona. (Para mais informações, leia Limitação de Perdas e Técnicas de Trailing-Stop.) Parada dura Uma das paradas mais simples é a parada difícil. Em que você simplesmente interrompe um certo número de pips do seu preço de entrada. No entanto, em muitos casos, ter uma parada difícil em um mercado dinâmico não faz muito sentido. Por que você colocaria a mesma parada de 20 pips em um mercado silencioso e um mostrando condições de mercado voláteis. De modo semelhante, por que você arriscaria os mesmos 80 pips em condições de mercado silenciosas e voláteis. Para ilustrar este ponto, comparamos a parada para comprar seguro. O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorrer - seja no caso de um carro, casa, vida, etc. Como resultado, um fumante com excesso de peso de 60 anos de idade com colesterol elevado paga mais pelo seguro de vida do que um Não fumante de 30 anos com níveis normais de colesterol porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável. Se a volatilidade (risco) for baixa, você não precisa pagar tanto quanto ao seguro. O mesmo é verdade para paradas - a quantidade de seguro que você precisará de sua parada variará com o risco geral no mercado. Método de parada ATR O método de parada ATR pode ser usado por qualquer tipo de comerciante porque a largura do stop é determinada pela porcentagem do intervalo verdadeiro médio (ATR). ATR é uma medida de volatilidade durante um período de tempo especificado. O comprimento mais comum é 14, que também é um comprimento comum para osciladores, como o índice de força relativa (RSI) e estocastics. Um ATR mais elevado indica um mercado mais volátil, enquanto um ATR mais baixo indica um mercado menos volátil. Ao usar uma certa porcentagem de ATR, você garante que sua parada seja dinâmica e mude adequadamente com as condições do mercado. Por exemplo, nos primeiros quatro meses de 2006, a média diária do GBPUSD era de 110 a 140 pips. Um comerciante do dia pode querer usar uma parada de 10 ATR - o que significa que a parada é colocada 10 x ATR pips a partir do preço de entrada. Nessa instância, a parada seria em qualquer lugar de 11 a 14 pips do seu preço de entrada. Um comerciante de swing pode usar 50 ou 100 de ATR como uma parada. Em maio e junho de 2006, o ATR diário era de 150 a 180 pips. Como tal, o comerciante do dia com a parada 10 teria paradas desde a entrada de 15 a 18 pips, enquanto o comerciante de swing com 50 paradas teria paradas de 75 a 90 pips de entrada. Figura 1 Fonte: FXTrek Intellichart Só faz sentido que uma conta de comerciante para a volatilidade com paradas mais amplas. Quantas vezes você foi impedido em um mercado volátil, apenas para ver o mercado de reverso. Retirado é parte da negociação. Isso acontecerá, mas não há nada pior do que ficar impedido por barulho aleatório, apenas para ver o movimento do mercado na direção que você previu originalmente. Multiple Day HighLow O método highlow de vários dias é mais adequado para comerciantes swing e comerciantes de posição. É simples e reforça a paciência, mas também pode apresentar o comerciante com muito risco. Para uma posição longa. Uma parada seria colocada em dias predefinidos baixos. Um parâmetro popular é de dois dias. Neste caso, uma parada seria colocada na baixa de dois dias (ou logo abaixo). Se assumirmos que um comerciante era longo durante a tendência de alta mostrada na Figura 2, o indivíduo provavelmente sairá da posição na vela circundada porque esta foi a primeira barra a quebrar abaixo de sua baixa de dois dias. Como este exemplo sugere, esse método funciona bem para comerciantes de tendências como uma parada final. Figura 3 Fonte: FXTrek Intellichart Um comerciante que entra em uma posição perto do topo da vela grande pode ter escolhido uma entrada ruim, mas, mais importante ainda, que o comerciante pode não querer usar a baixa de dois dias como uma estratégia stop-loss porque ( Como visto na Figura 3), o risco pode ser significativo. O melhor gerenciamento de riscos é uma boa entrada. Em qualquer caso, é melhor evitar a parada de vários dias de alta velocidade ao entrar em uma posição logo após um dia com um grande alcance. Os comerciantes de longo prazo podem querer usar semanas ou mesmo meses como seus parâmetros para parar a colocação. Uma parada baixa de dois meses é uma parada enorme, mas faz sentido para o operador de posição que faz apenas alguns negócios por ano. Fecha os níveis de preços AboveBelow Outro método útil é definir paradas para fechar acima ou abaixo dos níveis de preços específicos. Não há parada real colocada no software de negociação - o comércio é fechado manualmente depois que ele fecha acima o nível específico. Os níveis de preços utilizados para a parada são geralmente números redondos que terminam em 00 ou 50. Como no método highlow de vários dias, essa técnica exige paciência porque o comércio só pode ser fechado no final do dia. Quando você define suas paradas para fechar acima ou abaixo de certos níveis de preços, não há chances de ser transferido para fora do mercado por caçadores de parada. (Quer fazer algum parar de caçar o seu próprio Check out Stop Hunting With The Big Players.) A desvantagem aqui é que você não pode quantificar o risco exato e existe a chance de que o mercado vá sair acima do nível de preços. Deixando você com uma grande perda. Para combater as chances de isso acontecer, você provavelmente não quer usar esse tipo de parada antes de um grande anúncio de notícias. Você também deve evitar esse método ao negociar pares muito voláteis como o GBPJPY. Por exemplo, em 14 de dezembro de 2005, a GBPJPY abriu em 212.36 e caiu até 206.91 antes de fechar em 208.10. Um comerciante com uma parada em um ponto abaixo de 210,00 poderia ter perdido muito dinheiro. Isso é mostrado na Figura 4, abaixo. Figura 4 Fonte: FXTrek Intellichart Indicator Stop O stop do indicador é um método de parada lógica e pode ser usado em qualquer período de tempo. A idéia é fazer com que o mercado mostre um sinal de fraqueza (ou força, se curto) antes de sair. O principal benefício dessa parada é a paciência. Você não será abalado de um comércio porque você tem um gatilho que o leva ao mercado. Tal como as outras técnicas descritas acima, a desvantagem é um risco. Sempre há uma chance de que o mercado caia durante o período que atravessa abaixo do seu gatilho de parada. No longo prazo, no entanto, esse método de saída faz mais sentido do que tentar escolher um top para sair do seu longo ou inferior para sair do seu curto. Quantas vezes você expirou um comércio porque RSI cruzou abaixo de 70 apenas para ver a tendência de alta continuar enquanto o RSI oscilou em torno de 70. Neste exemplo, usamos o RSI para ilustrar este método, mas muitos outros indicadores podem ser usados. Os melhores indicadores para usar para um disparador de parada são indicadores indexados, como RSI, estocastics, taxa de mudança ou o índice do canal de commodities. A Figura 5 mostra um gráfico por hora do GBPUSD. Figura 5 Fonte: FXTrek Intellichart Resumo Para usar as paradas para sua vantagem, você deve saber que tipo de comerciante você é e estar ciente de suas fraquezas e pontos fortes. Por exemplo, talvez você tenha excelentes métodos de entrada, mas tenha um problema ao sair do comércio muito cedo. Se assim for, você pode querer trabalhar com uma parada de indicador. Todo comerciante é diferente e, como resultado, interromper a colocação não é um esforço de tamanho único. A chave é encontrar a técnica que se adapta ao seu estilo de negociação - uma vez que você faz, sair de negociações com falha deve ser a navegação suave. (Para ler mais, confira a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo e um olhar para Estratégias de saída.) O Sharpe Ratio é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa relação tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel.